Prof. Dr. Marco Wilkens

Ordinarius
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Telefon: +49 821 598 - 4124
Fax: +49 821 598 - 4223
E-Mail:
Raum: 2208 (J)
Adresse: Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg

Profile

Research Areas

For many years, the focus of my research and third-party funding activity has been on Sustainable Finance and specifically Climate Finance. Here you will find more information regarding the chair's research in this area.

 

Other research areas

 

Investment Funds, Interest Rate Risk, Credit Risk, Risk Management, Bank Management, Valuation of Financial Instruments, Financial Engineering

 

Short Biography

  • Since 2010: Professor of Finance and Banking, University of Augsburg
  • 2019-2021: Dean of the Faculty of Business and Economics, University of Augsburg
  • Sep 2019: Visiting Professor, Queen’s University, Canada
  • Feb 2019 - Mar 2019: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Feb 2016 - Mar 2016: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Nov 2015 - Dec 2015: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • Jan 2012: Visiting Professor, School of Economics and Finance, University of Tasmania, Hobart
  • Dec 2011 - Feb 2012: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • 2005-2006: Visiting Professor, Australian Graduate School of Management (AGSM), University of New South Wales, Sydney
  • 2001-2010: Professor of Finance and Banking, Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
  • 1999: Habilitation in Business Administration, University of Göttingen
  • 1993: Doctorate in Finance, University of Hamburg
  • 1981-1988: Studies in Business Administration, University for Economics and Politics (HWP), Hamburg and University of Hamburg
  • 1977-1980: Apprenticeship in banking, Hamburger Sparkasse

Miscellaneous

  • Since 2021: Participation as observer in the Sustainable Finance Advisory Committee of the Federal Government  Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung

  • Since 2022: Advisory Board  bifa environmental institute / bifa Umweltinstitut GmbH

  • Since 2022: Advisory Board Foundation for Science of the Sparkassen-Finanzgruppe Stiftung für die Wissenschaft
  • Since 2020: Founding Member Centre for Climate Resilience
  • Since 2019: Founding Member Sustainable Finance Research Platform  Wissenschaftsplattform Sustainable Finance
  • Since 2015: Advisory Board Association for Environmental Management and Sustainability in Finance  Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V., VfU
  • Since 2014: Kuratorium Börsenforum Augsburg e.V.
  • Since 2013: Advisory Board  Credit and Capital Markets

  • Since 2013: Advisory Board HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds

  • Since 2003: Coordinator and Chair, HVB Doctoral Seminar Southern Germany

  • 2020-2022: Advisory Board QNG of FNG  Forum Sustainable Investments / Forum nachhaltige Geldanlagen

  • 2018: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2016: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2015: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2014: Best Teaching Award, University of Augsburg
  • 2014-2019: Director Institute for Business, University of Augsburg
  • 2014-2016: Advisory Board German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2013-2019: Cluster Spokesman, Cluster "Finance & Information"
  • 2009-2013: Boardmember and Treasurer, German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2008-2012: Member of Board of Directors, European Financial Management Association (EFMA)

Working Papers

  • Equity Greenium, Futures Pricing, and Lending Fees
    Working Paper, 2023 (with Maximilian Görgen and Martin Rohleder)
    Abstract and Downloads
  • The Impact of Sustainable Investment Funds – Impact Channels, Status Quo of Literature, and Practical Applications
    Working Paper, 2023 (with Stefan Jacob, Martin Rohleder and Jonas Zink)
    Abstract and Download
  • Wie der „Green Deal“ die richtigen Anreize setzen kann – Ein Vorschlag zur Ausgestaltung eines Fonds zur staatlichen Finanzierung nachhaltiger Unternehmen und Realinvestitionen
    Working Paper, 2020 (with Ottmar Edenhofer, Christian Klein and Kai Lessmann)
    Abstract and Download
    Mentioned in Handelsblatt am 14.08.2020
  • You never know the value of water before the well runs dry - The impact of Sustainable Development Goals on firm value.
    Working Paper, 2020 (with Martin Nerlinger)
  • The Effect of Unobserved Constraints on Portfolio Management: Evidence from Separate Account-Mutual Fund Twins
    Working Paper, 2019 (with Hendrik Tentesch, Martin Rohleder and Rene Weh)
    Accepted for Presentation: EFA Conference, Boston, USA, April 01-04, 2020, FMA Doctoral Student Consortium, Glasgow, Scotland, June 12-14, 2019, HVB PhD Workshop 2019, Riederau, May 17-18, 2019.
  • Diseconomies of Scale in Quantitative and Fundamental Investment Styles.  
    Working Paper, 2019 (with Richard B. Evans, Martin Rohleder and Hendrik Tentesch)
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: 2019 Annual Meeting of the Financial Management Association International, New Orleans, USA, October 23-26,2019,5th European Retail Investment Conference (ERIC), Stuttgart, Germany, April 10-12, 2019, 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2017, Trier University, Germany, September 21-22, 2018, FMA European Conference 2018, Kristiansand, Norway, June 13 - 15, 2018,  Eastern Finance Association 2018 Annual Meetings, Philadelphia, USA, April 11-14, 2018, Southern Finance Association Annual Meeting 2017, Key West, November 15-18, 2017, HVB PhD Workshop 2017, Riederau, 25-27 May, 2017.
  • Carbon Risk. 
    Working Paper, 2020 (with Maximilian Görgen, Andrea Jacob, Martin Nerlinger, Ryan Riordan and Martin Rohleder)
    Winner of the Best Paper Award of the Southwestern Finance Association Conference 2018.
    Winner of the Highest Impact Award of the Green Summit 2017 in Liechtenstein.
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: Northern Finance Association Annual Meeting 2019, Vancouver, Canada, September 13-15, 2019, 2019 FMA European Conference in Glasgow, Schottland, June 12 - 14, 2019, 2019 American Economic Association Meetings, Atlanta, Georgia, January 04-06, 2019, NAMA 2018, Augsburg, Germany, October 04-05, 2018, 45th European Finance Association Annual Meeting, Warsaw, Poland, August 22-25, 2018, Southwestern Finance Association Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico, USA, March 07-10, 2018, Midwest Finance Association 2018 Annual Meeting, San Antonio, USA, March 01-03, 2018, Eastern Finance Association 2018 Annual Meetings, Philadelphia, USA, April 11-14, 2018, GOR AG FIFI Workshop 2017, Magdeburg, March 29-30, 2017, Green Summit University of Liechtenstein, Vaduz, May 23, 2017, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2017, Ulm University, Germany, October 06-07, 2017, Vietnam Symposium in Banking and Finance 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 26-28, 2017, IFABS Asia 2017 Ningbo China Conference, Ningbo, China, August 31 - September 02, 2017, Workshop Central Banking and Green Finance 2017, Amsterdam, November 28-29, 2017.

Recent third-party funded projects in Sustainable Finance

Miscellaneous

  • Podcast summary of the article „Maturity-Matched Bond Fund Performance“ by Markus Natter, Martin Rohleder, and Marco Wilkens, published in the Second Quarter 2021 issue of the Financial Analysts Journal.
  • Video summary of the article „The Effects of Mutual Fund Decarbonization on Stock Prices and Carbon Emissions“ by Martin Rohleder, Marco Wilkens, and Jonas Zink (Journal of Banking & Finance 2021, in  print)

Publications

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2024

René Weh, Peter Joakim Westerholm, Marco Wilkens and Juan Yao
Liquidity provision and trading skill: evidence from mutual funds' daily transactions

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2023

Richard B. Evans, Martin Rohleder, Hendrik Tentesch and Marco Wilkens
Diseconomies of scale in quantitative and fundamental investment styles

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Martin Rohleder, Hendrik Tentesch, Rene Weh and Marco Wilkens
Fraternal twins - should investors be careful?

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Marco Wilkens and Johannes Leister
Klima-Szenarioanalysen im Kreditgeschäft der Banken

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Marco Wilkens, Johannes Leister, Christian Klein and Martin Rohleder
Klima-Szenarioanalysen in Banken – Einsatzmöglichkeiten und Politikempfehlungen

PDF | BibTeX | RIS | URL

Marco Wilkens and Johannes Leister
Klima-Szenarioanalysen in Banken – Möglichkeiten und Grenzen finanzaufsichtlich motivierter Klima-Szenarioanalysen mit Fokus auf das Transitionsrisiko im Kreditportfolio der Banken

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2022

Alexander Bassen, Marla Bergemann, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta, Martin Rohleder, Frank Schiemann and Marco Wlkens
EU-Taxonomie – welches Potential bietet sie Vermögensverwaltern?

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Ottmar Edenhofer, Christian Klein, Kai Lessmann and Marco Wilkens
Financing the transformation: a proposal for a credit scheme to finance the Paris Agreement

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Vitali Kalesnik, Marco Wilkens and Jonas Zink
Green data or greenwashing? Do corporate carbon emissions data enable investors to mitigate climate change?

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Martin Rohleder, Marco Wilkens and Jonas Zink
The effects of mutual fund decarbonization on stock prices and carbon emissions

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Marco Wilkens, Martin Rohleder, Stefan Jacob and Jonas Zink
Wirkungskanäle und Impact nachhaltiger Geldanlagen

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2021

Christian Klein and Marco Wilkens
Die Wirkungskanäle von Sustainable Finance: früher belächelt, heute ein Hoffnungsträger der Green Economy

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Alexander Bassen, Timo Busch, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta and Marco Wilkens
EU-Taxonomie - was bringt sie?

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Alexander Bassen, Timo Busch, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta and Marco Wilkens
EU-Taxonomie – was ist das?

PDF | BibTeX | RIS | URL

Timo Busch, Christian Klein, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Effizientes Impact Investing unter Berücksichtigung der Eigenschaften bestehender Eigentümer:innen

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Christian Klein, Martin Rohleder, Marco Wilkens and Jonas Zink
Equity portfolio divestment leads to lower CO2 emissions

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Vitali Kalesnik, Thomas Pioch, Frank Schiemann, Marco Wilkens and Jonas Zink
Investors face challenges with corporate carbon emissions data – call for a mandatory disclosure regulation

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Markus Natter, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Maturity-matched bond fund performance

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Alexander Bassen, Daniel Buchholz, Timo Busch, Thomas Kaspereit, Kerstin Lopatta, Anna Rafaela Rudolf, Frank Schiemann and Marco Wilkens
Sustainable Finance und Biodiversität

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Marco Wilkens and Christian Klein
Welche transformativen Wirkungen können nachhaltige Geldanlagen durch Verbraucherinnen und Verbraucher haben? Gutachten für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

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2020

Maximilian Görgen, Marco Wilkens and Henrik Ohlsen
CARIMA – a capital market-based approach to quantifying and managing transition risks (UA & VfU)

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Martin Nerlinger, Marco Wilkens and Jonas Zink
Carbon footprints sind nicht gleich Carbon-Risiken

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Marco Wilkens and Andrea Jacob
Green Finance und Carbon-Risiken im Asset Management

BibTeX | RIS

Lukas Benz, Andrea Jacob, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Herds on green meadows: the decarbonization of institutional portfolios

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Timo Busch, Christian Klein and Marco Wilkens
Nachhaltige Geldanlagen – nur gutes Gewissen oder wirklich Wirkung?

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2019

Marco Wilkens, Maximilian Görgen, Andrea Jacob, Martin Nerlinger, Bernd Wagner, Henrik Ohlsen and Sven Remer
Carbon Risiken und Financed Emissions von Finanztiteln und Portfolios: Quantifizierung, Management und Reporting auf der Basis von Kapitalmarktdaten; Carima Handbuch 2019

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Sebastian Bunnenberg, Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Jensen's alpha and the market‐timing puzzle

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Lukas Benz, Martin Rohleder, Janik Syryca and Marco Wilkens
Shedding light on the exposure of mutual funds: which investments drive mutual fund characteristics?

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Frank Schiemann, Timo Busch, Alexander Bassen, Christian Klein, Ingmar Jürgens, Ulf Moslener, Marco Wilkens, Rüdiger Hahn, Daniel Reimsbach, Thomas Pioch, Tobias Bauckloh, Matthias Kopp and Claudia Tober
Verpflichtende klimabezogene Berichterstattung als Mittel zur Reduzierung von CO2 Emissionen

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in Kooperation mit BMBF-Projekt "Klimaberichterstattung als Instrument zur CO2-Reduktion (CRed)"

2018

Martin Rohleder, Dominik Schulte, Janik Syryca and Marco Wilkens
Mutual fund stock-picking skill: new evidence from valuation- versus liquidity-motivated trading

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Online bereits 2017 erschienen

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Success and failure on the corporate bond fund market

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Mathias Eickholt, Oliver Entrop and Marco Wilkens
What makes individual investors exercise early? Empirical evidence from non-tradable fixed-income products

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2017

Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Bond mutual funds and complex investments

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Oliver Entrop, Ludwig von la Hausse and Marco Wilkens
Looking beyond banks’ average interest rate risk: determinants of high exposures

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Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Management of flow risk in mutual funds

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Marco Wilkens
Von der Brown Economy zur Green Economy

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2016

Oliver Entrop, Georg Fischer, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
How does pricing affect investors' product choice? Evidence from the market for discount certificates

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Stefanie Baller, Oliver Entrop, Michael McKenzie and Marco Wilkens
Market makers' optimal price-setting policy for exchange-traded certificates

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Ludwig von la Hausse, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Systemic interest rate and market risk at US banks

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Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
The benefits of option use by mutual funds

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Oliver Entrop, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
The performance of individual investors in structured financial products

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2015

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Benedikt Ruprecht and Marco Wilkens
Determinants of bank interest margins: impact of maturity transformation

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Marco Wilkens, Juan Yao, Patrick J. Oehler and Nagaratnam Jeyasreedharan
Evaluating the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

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2014

Benedikt Ruprecht, Oliver Entrop, Thomas K. Kick and Marco Wilkens
Market timing, maturity mismatch, and risk management: evidence from the banking industry

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Bernhard Breloer, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Performance of international and global equity mutual funds: do country momentum and sector momentum matter?

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Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Spread risk premia in corporate credit default swap markets

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2013

Marco Wilkens and Martin Rohleder
Die wirtschaftliche Bedeutung von Investmentfonds für Anlager

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Juan Yao, Nagaratnam Jeyasreedharan and Patrick Oehler
Measuring the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

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Simone Bader and Marco Wilkens
Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor

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Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Valuation differences between credit default swap and corporate bond markets

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2012

Sebastian Krimm, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The Sharpe ratio's market climate bias: theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds

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2011

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Survivorship bias and mutual fund performance: relevance, significance, and methodical differences

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2010

Marco Wilkens and Christoph Winkler
Das Geld ist weg - und (K)Einer ist schuld

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Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk rewards in stock returns of financial corporations: evidence from Germany

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Hendrik Scholz, Stephan K. H. Simon and Marco Wilkens
Maturity transformation strategies and interest rate risk of financial institutions: evidence from the German market

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2009

Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk of German financial institutions: the impact of level, slope, and curvature of the term structure

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Oliver Entrop, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
Quantifying the interest rate risk of banks: assumptions do matter

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Leif Holger Dietze, Oliver Entrop and Marco Wilkens
The performance of investment grade corporate bond funds: evidence from the European market

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The price-setting behavior of banks: an analysis of open-end leverage certificates on the German market

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2008

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Credit risk and bank margins in structured financial products: evidence from the German secondary market for discount certificates

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Oliver Entrop and Marco Wilkens
Non-maturing deposits, convexity and timing adjustments

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Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren

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Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: eine empirische Untersuchung

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2007

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
A new methodology to derive a bank's maturity structure using accounting-based time series information

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

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Timothy Devinney and Marco Wilkens
The retail market for compound instruments in Germany - developments and benefits

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2006

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio — eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Robert Sünderhauf
Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation

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Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Oliver Entrop
Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank - zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC

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2005

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
A jigsaw puzzle of basic risk-adjusted performance measures

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Hendrik Scholz, Rainer Baule and Marco Wilkens
Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kaitalmarkt: Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial

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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Investor-specific performance measurement: a justification of sharpe ratio and treynor ratio

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Marco Wilkens and Timothy Devinney
Structured financial products: financial innovations with odds and traps

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Marco Wilkens
Strukturierte Finanzprodukte im Retailbanking - Gewinner und Verlierer

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Turbo-Zertifikate - vier Generationen

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2004

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivitat für Anleger und Bund

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste

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Rainer Baule and Marco Wilkens
Lean trees - a general approach for improving performance of lattice models for option pricing

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Risikoprämien in Optionspreisen: reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten

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Rainer Baule, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Short-Zertifikate auf Indizes - Bewertung eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen

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2003

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II

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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß

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2002

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken: Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Quanto-Zertifikate auf den Nikkei

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Marco Wilkens
Wertpapiermanagement

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank

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2001

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht

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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Knock-In-Aktienanleihen und Barrier-Discount-Zertifikate

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Multi Callable Step-up Bonds - attraktive Fixed Income Produkte

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Jörg Völker
Strukturen und Methoden von Basel II: grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht

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Marco Wilkens and Jörg Völker
Value-at-risk - eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements

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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Vergleichende Buchbesprechung: Informationssysteme in der Bankwirtschaft

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2000

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Angaben zu Aktienanleihen mangelt es oftmals an der nötigen Transparenz

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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Basel II – Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes: hohe Partizipation ohne Währungsrisiko

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Jonny Holst and Marco Wilkens (eds.)
Finanzielle Märkte und Banken: innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag

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Marco Wilkens and Gebhard Zemke
Fusionen: welchen Wert hat eine Bank?

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung - für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant

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Marco Wilkens
Individualisierte Bankprodukte: ein Ansatzpunkt zur Stärkung der Marktstellung von Filialbanken gegenüber Direktbanken

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Reverse Convertibles und Discount-Zertifikate: Bewertung, Pricingrisiko und implizite Volatilität

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Jörg Völker and Marco Wilkens
ZP-Stichwort: value at risk

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1999

Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Analyse und Bewertung von Aktienanleihen und Diskontzertifikaten

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Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Jörg Völker
Bull-, Bear- und Condor-Bonds: Anleihen in Kombination mit Optionen auf Aktien

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Marco Wilkens and Armin Graßhoff
Das Underpricing-Phänomen bei Aktienneuemissionen: Systematisierung von Erklärungsansätzen und Überblick über empirische Untersuchungen

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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Duplikation und Bewertung strukturierter Finanzprodukte - Callable Step-Up Bonds

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Innovative Produkte verheißen hohe Rendite

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Marco Wilkens
Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen für Risiken im Portfoliokontext mit unterschiedlichem Zeithorizont

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Habilitation

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Systematik grundlegender Performancemaße: von der Sharpe-Ratio zum RAP

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance: Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße

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1998

Marco Wilkens
Interaktive Finanztitelbewertung im Internet

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Marco Wilkens
Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung und Ausgestaltung internetgestützter Wertpapieranalyse-Tools

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Marco Wilkens and Reinhard Müller-Schotte
Systematisierung und Darstellung sogenannter "Renditeanomalien" deutscher Aktien

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1997

Tobias Schmidt and Marco Wilkens
Einfluß von Inflation und Besteuerung auf Investitionsentscheidungen mit der Kapitalwertmethode

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Marco Wilkens
Kostenrechnung in Bankbetrieben

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1996

Marco Wilkens and Frank Borrmann
Darstellung und Systematisierung jüngerer Finanzinnovationen am deutschen Geld- und Kapitalmarkt

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1995

Patrick Navatte and Marco Wilkens
Bewertung und Eigenschaften von Rainbow-Optionen

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Marco Wilkens
Ermittlung und Verwendung marktorientierter und laufzeitkongruenter Kalkulationszinssätze in der Kapitalwertmethode

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Marco Wilkens
Products at the German Futures and Options Exchange (DTB) and an approach for evaluating future contracts

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1994

Marco Wilkens
Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens
Risiko-Management mit Zins-Futures in Banken: ein flexibles Konzept des Risiko-Managements unter besonderer Berücksichtigung des Managements von Marktzinsrisiken mit Zins-Futures

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Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1993

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